Prof, können wir nicht mal ...

... gute Frage, Chris ...

Die PR-technische Vermittlung dieses Standpunktes würde ich dann dir überlassen wollen.
Freunde würdest du sicher finden, doch ebenso "Gegner", vermute ich ...

Als Anfang würde es vielleicht auch eine Art "Gegen-Kolumne" mit dem Titel "Prof, können wir nicht mal den Stundenplan ausweiten?" tun ... Das Wort "Gegen" ist hier natürlich nicht wirklich angebracht, du würdest deine Argumentation ja sicher auf das FÜR konzentrieren ...

Ich könnte mir vorstellen, dass das auch geht:
- mehr Stoff -> mehr Stundenplan -> mehr Personal an der Uni -> (möglicherweise) mehr Geld notwendig oder mehr Ehrenamt -> mehr Angebote für den Wissenstransfer

Hmm, einer "muss" eben nur mit der Vermittlung dieser Idee anfangen

Wie machen wir's jetzt ... Du oder ich? Oder am besten wir beide?

Alles Gute, Micha.

Inwiefern hat das etwas damit zu tun, ob Kursschwankungen normalverteilt sind oder nicht?

Wenn sie normalverteilt wären, dann wäre die Börse in gewisser Weise vorhersehbar ... ist sie jedoch nicht wirklich, da es diese Normalverteilung nicht wirklich gibt.

In diesem Zusammenhang vielleicht noch ein paar Zeilen aus dem Artikel von Benoit Mandelbrot:
"Von 1916 bis 2003 sind die täglichen Indexveränderungen des Dow Jones nicht wie eine schlichte Glockenkurve auf dem Millimeterpapier verteilt. Die äußeren Enden lodern zu hoch auf: zu viele große Veränderungen. Nach der Theorie sollte der Dow sich innerhalb dieses Zeitraums an 58 Tagen um mehr als 3,4 Prozent ändern, tatsächlich waren es 1001 Tage. Die Theorie sagt sechs Tage mit Indexsprüngen von über 4,5 Prozent voraus, tatsächlich waren es 366 Tage. Und Indexänderungen von mehr als 7 Prozent sollten sich nur einmal in 300.000 Jahren ereignen, während das 20. Jahrhundert 48 solche Tage erlebte. Wahrhaft eine katastrophale Ära, die darauf besteht, alle Vorhersagen an den Pranger zu stellen. Aber vielleicht sind ja unsere Annahmen falsch."

Quelle: B. B. Mandelbrot, aus "Fraktale und Finanzen", in "Denkanstöße 2006 - Ein Lesebuch aus Philosophie, Kultur und Wissenschaft", Piper-Verlag München, 2005, S. 67

Dieser Beitrag wurde von Michael13: 22 Dec 2008, 02:56 bearbeitet

Das ist Schwachsinn, man kann die Kursschwankungen nicht vorhersagen, weil man deren Verteilung nicht kennt, nicht, weil sie nicht Normalverteilt sind.

Dieser Beitrag wurde von mmarx: 22 Dec 2008, 07:30 bearbeitet

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Dieser Beitrag wurde von Juri: 02 Oct 2018, 01:20 bearbeitet

Tschuldigung, was möchtest du uns sagen? Zufällig das selbe wie Michael13?

Micha's These: Kurse nicht normalverteilt -> keine Vorhersage möglich;
mmarx' These: keine Verteilungsfunktion bekannt -> keine Vorhersage möglich;

Es gibt nunmal mehr Verteilungsfunktionen als die Normalverteilung...

Ahso, tut mir leid, dass ich mich von mmarx "das ist doch Schwachsinn" in die Irre leiten lassen. Ich las die Thesen etwas anderes:
Micha's These: Normalverteilung angenommen für Nicht-Normalverteilung-> keine Vorhersage möglich
mmarx' These: Normalverteilung angenommen für unbekannte Verteilung -> keine Vorhersage möglich

Aber jetzt wird es klarer, was gemeint war.

Offenbar ging hier es missverständlich zu wie an der Börse ...

Also, bei meinem Satz "Wenn sie normalverteilt wären, dann wäre die Börse in gewisser Weise vorhersehbar ... ist sie jedoch nicht wirklich, da es diese Normalverteilung nicht wirklich gibt." fehlten offenbar ein paar Worte, die ich wohl weggelassen habe, weil es mir im Grunde klar war ... es kam dennoch etwas missverständliches heraus.
Im Grunde, würde ich mmarx'ens These zustimmen ... Prinzipiell und mit anderen Worten, würde ich sagen, dass der Markt eben nicht vollkommen (inkl. normalverteilte Kurseschwankungen etc.) ist, weil es keinen "vollkommenen Menschen" gibt ... und die Normalverteilung geht m.E. indirekt von einem "vollkommenen Menschen" aus.
Zudem ist auch die Natur vom Mensch nicht vorausberechbar ...

Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt gar nicht, ob das meine bzw. mmarx Thesen so sind:
Micha's These: Normalverteilung angenommen für Nicht-Normalverteilung-> keine Vorhersage möglich
mmarx' These: Normalverteilung angenommen für unbekannte Verteilung -> keine Vorhersage möglich
... doch es klingt beides recht plausibel ... momentan ... werde mal drüber schlafen ...

Nichtsdestotrotz steht über allen diesen Dingen der Glaube des Menschen, dass im Falle eines Falles er ja kein Pech an der Börse hat, sondern immer die anderen ... deshalb "rackern" sich auch die Mathematiker schon Jahrhunderte lang ab ... der Mensch ist eben kein rein rationales Wesen - wäre mitunter wohl auch recht langweilig

Allen alles Gute, Micha.

Ich statuiere:
* der Mensch ist vorausberechenbar (die Frage ist nur, wann und mit welchen Mitteln)
* die Börse bricht zusammen, sobald sie berechenbar wird
* eins kann uns die Mathematik auch ohne Wissen der Verteilung sagen: solange man an der Börse reich werden kann, werden dort viele Menschen verlieren und nur wenige richtig viel gewinnen.

Bla bla bla...

Also wenn Du nichmal weißt, was deine Thesen sind, wer dann? Geschrieben hast Du jedenfalls:



Es geht darum, dass es scheissegal ist, dass es nicht normalverteilt ist, der Grund für die Unvorhersehbarkeit ist, dass die Verteilungsfunktion, wie auch immer die aussieht, nicht bekannt ist.

Got it?

Och komm schon Kluthi, werd hier nicht ausfallend. Wenn man nach dem Buch, das Michael13 gelesen hat, geht, dann versuchte man die Börse mittels einer Normalverteilung zu modellieren. Für diesen Fall ist lediglich die Frage von Belang, ob die wirkliche Verteilung eine Normalverteilung ist oder nicht. Dass man im generellen die Börse aufgrund der unbekannten Verteilung nicht modellieren kann, ist eine andere These, der ich aber zu widersprechen wage. Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz, so stellt man fest, dass im dortigen Lernprozess sehr häufig mit unbekannten Verteilungen gearbeitet wird. Dies sollte also kein Hindernis darstellen. Betrachten wir die Börse, so können wir feststellen, dass die Kursschwankungen von einer Vielzahl von Ereignissen abhängt. Diese Ereignisse sind aber schwer zu überblicken, teilweise bleiben sie im Verborgenen, auch sind sie nicht gerade einfach zu bewerten. Doch dies würde nur ein kurzfristige Prognose erlauben. Für langfristige Prognosen kommt hinzu, dass bestimmte Ereignisse (z.B. Anschlag auf das World-Trade-Center) nicht ohne ein riesiges Vorwissen vorhersagbar sind. Genauso schlecht kann man vorhersagen, ob in einem Unternehmen Bücher frisiert werden, krumme Geschäfte laufen, oder der Chef nicht rechnen kann. Die Börse, die eng mit dem Leben sehr vieler Menschen verbunden ist, basiert auf so vielen Faktoren, dass eine Vorhersage auf lange Sicht unmöglich erscheint.

zu (1) ist er natürlich nicht, Chris ... er ist beeinflussbar, doch nie berechenbar, weil seine Lebensumstände (innen & außen) nicht berechenbar sind

zu (2) möglich ... so weit ich da diverse Veranstaltungen besucht habe, geht das in Richtung Day-Trading, wo innerhalb von Sekunden/Minuten/Stunden/Tagen Geld verdient wird und mathematische Programme ein- und aussteigen ... mein Wissen in dieser Materie ist allerdings zu rudimentär, um das wirklich bis ins Details nachvollziehen zu können.
Jedenfalls kam mir nach einem Vortrag von Uwe (?) Gresser (Gresser-Institut) der Gedanke, dass sich damit die Börse letztlich selbst "auffrisst" ...

zu (3) könnte man wohl so sagen

@kluthi
Deine Frage "Got it?" würde ich mit einem klaren "Maybe?!" beantworten

Wenn du es sachlicher darstellen könntest, könnte dieses "Maybe?!" meinerseits dezidierter unterlegt werden ... Got it?

Mit denglischen Grütings, Micha.

Dieser Beitrag wurde von Michael13: 22 Dec 2008, 18:43 bearbeitet

Mein Punkt war eigentlich, dass aus der nicht-Normalverteilung der Kurschwankungen _nicht_ die Unvorhersagbarkeit folgt (das sollte eigentlich klar sein, ein fairer Wuerfel ist auch nicht normalverteilt, trotzdem kann man Vorhersagen treffen).

Ausfallend? Wenn ja, sry, aber so war es nicht gemeint, der Punkt ist:

Michael13 schreibt einen sachlich falschen Satz, mmarx stellt es richtig, Du verstehst es nicht, ich kläre auf, Du verstehst es (angeblich), Michael13 schreibt viel... sagt aber nix, ich erklärs nochmal, Du verstehst es nicht... merkste was?

Dass man in der Praxis oft irgendwelche Verteilungsfunktionen annimmt, weil die wahre Funktion nicht bekannt ist, machts ja nicht richtiger!? Du zählst ja selbst unvorhersehbare Ereignisse auf ergo: Verteilungsfunktion nicht bekannt -> Das eben hat mmarx geschrieben...